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Historische Volatilität (Optionsscheine)

Historische Volatilität (Optionsscheine) Schwankungsbreite eines Wertpapierpreises in der Vergangenheit.

Die historische Volatilität beschreibt die Schwankungsbreite des Preises eines Wertpapiers in der Vergangenheit. Sie sagt aus, wie riskant ein Investment in dieses Wertpapier in der Vergangenheit war. Da jedoch Vergangenheitswerte keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen, wird, wenn möglich, auf die implizite Volatilität zurückgegriffen, die sich aus den Preisen auf den Terminmärkten ableiten lässt.

Angaben zur historischen Volatilität zahlreicher Wertpapiere finden Anleger bei boerse-frankfurt.de auf dem jeweiligen Datenblatt.

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