Rentenindizes werden als Kursindizes und als Performance- Indizes berechnet. Aufgrund der unterschiedlichen Laufzeit von Rentenwerten wird ein Rentenindex aus synthetischen Werten berechnet, sodass im Zeitablauf die Struktur des Index konstant bleibt.

Beispiele für Rentenindizes in Deutschland sind RDAX®, REX® und die Indizes der eb.rexx®-Familie sowie PEX®. Den europäischen Rentenmarkt bildet die iBoxx® -Indexfamilie (iBoxx € und iBoxx £) ab.