Der Index setzt sich aus 215 Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus den folgenden europäischen Märkten zusammen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und Vereinigtes Königreich. Der MSCI Pan-Euro TRN Index hat das Ziel, 90 Prozent der Kapitalisierung des MSCI Europe Index zu erfassen.